fx-land.ru Без рубрики Какие объемы использовать при торговле на форекс

Какие объемы использовать при торговле на форекс

0 Комментарий

В настоящий момент на валютном рынке набирает востребованность тема объемов. Конечно, в рамках одной статьи невозможно в двух словах раскрыть всю теорию объемного исследования, но базовые принципы постараюсь осветить.
Итак, существуют объемы биржевые и тиковые. Поскольку рынок форекс не централизован, сведения о реальных объемах взять просто неоткуда. Поэтому брокеры поставляют данные тиковых объемов (в терминалах МТ4 и МТ5 индикатор Volume). Один тик — это изменение цены на один пункт. К тому же данные разных поставщиков могут отличаться.
Биржевые объемы — это реальное количество контрактов (акций), проторгованных за определенный таймфрейм (5 минут, 15 минут, 1 час и т. д.). Данные о биржевых объемах поставляются компанией CME Group, их значения неизменны. Для непосвященного человека разница покажется пустячной, многие “гуру” даже рекомендуют торговать по тиковым объемам, пытаются писать советники на их основе, но результаты такой торговли обычно плачевны. Для дальнейшего перехода к показательному сравнению, необходимо пояснить, как связан форекс и фьючерсный рынок, с которого можно взять реальный биржевой объем.
Дело в том, что на крупнейшей в мире Чикагской товарной бирже (CME Group), существует валютная секция, где котируются фьючерсы на валюты. Торгуют в США, естественно, за доллары. И получается, что фьючерс евро, например, соответствует паре EUR/USD. А фьючерс японской иены, имеет график обратный паре USD/JPY, но совершенно идентичный. Абсолютное значение цены фьючерса может слегка отличаться от данных Forex брокера, но все пики и впадины точно повторяют друг друга. Поэтому соответствующие данные о фьючерсных объемах, можно с успехом использовать для торговли на форекс.
А теперь сравним объемы на графике. Для наглядности возьмем данные от портала Clusterdelta, которые можно интегрировать непосредственно в терминалы МТ4 и МТ5.

Рис. 1

На рисунке 1 показан график инструмента EUR/USD в момент всплеска активности 28 июня 2017 года. Свеча №1 — это открытие американской сессии, свеча №2 — выступления глав сразу трех центробанков: Англии, Японии и Евросоюза. Под графиком показан биржевой объем, снизу — тиковый. Разницу заметно невооруженным глазом, а если говорить о цифрах, то в свечах 1, 2 и 3 соотношение биржевого и тикового объема было 74000:6900; 21000:5030 и 17000:4800 соответственно (для пятнадцати минутного графика). Таким образом, при разнице биржевых объемов в 4 раза, тиковые отличались лишь незначительно. В других дилинговых центрах были совсем другие тиковые значения, но общая картина похожая.
А теперь немного порассуждаем, что все это значит? Усилия продавцов были подкреплены гигантским объемом в 74000 контрактов, но не привели к значительному падению цены. В то же время, в 4 раза меньшие усилия покупателей, вернули цену назад. Значит, в рынке сильный покупатель, стоит присоединяться к нему и искать точки входа в лонг. На тиковых объемах, этой разницы не видно.
И напоследок отвечу на животрепещущий вопрос: где же взять данные биржевых объемов? Есть несколько бесплатных способов: портал Кластердельта транслирует эту информацию в режиме онлайн, можно зарегистрировать демо счет в терминале Thinkorswim, можно брать данные с сайта Чикагской биржи, но там идет 10 минутная задержка. Из платных вариантов, опять же, Кластердельта, которая всего за 4,4 доллара в месяц, позволяет установить прямо в метатрейдер объем, и еще целый набор полезных объемных индикаторов. Существуют также платные терминалы (самые популярные — SB PRO и ATAS). Они предоставляют широкие возможности для объемного анализа рынка, но и цена у них совершенно другая.
И в заключении хочу еще раз подчеркнуть: если вы решили заняться объемным анализом рынка, используйте достоверные данные, и со временем удача обязательно улыбнется вам.




Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *